Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe, jest to ryzyko związane z nie wywiązaniem się kredytobiorcy z umowy obowiązku spłaty rat kredytu. Niewypłacalność kredytobiorcy wiąże się z narażenie na straty finansowe kredytodawcy. Nie uregulowane spłaty kredytu w całości lub tylko w częściowo, może oznaczać utratę płynności a co za tym idzie stratę dla banku.
Każdy bank indywidualnie stosuje własną politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, ponieważ stanowi ona przewagę konkurencyjną banku. Ocena ryzyka dokonywana jest różnie w różnych babkach i tak jak projekty nowych produktów czy polityka bezpieczeństwa objęta jest tajemnicą bankową.
Ryzyko bankowe to oprócz nie wypłacalności kredytobiorcy także:
- ryzyko straty albo wypłacalności – wiąże się z niepewnością co do przyszłej sytuacji finansowej kredytobiorcy i obejmuje niebezpieczeństwo, że wynikająca z umowy kredytowej spłata kredytu nie zostanie uregulowana w całości bądź zostanie uregulowana jedynie częściowo (ryzyko czyste);
- ryzyko zabezpieczenia – określa niebezpieczeństwo, które wynika z ryzyka samego zabezpieczenia przyjętego w celu ograniczenia tego ryzyka (np uszkodzenia lub zniszczenia nieubezpieczonego przedmiotu zabezpieczenia);
- ryzyko zmiany stopy procentowej, które dotyczy ryzyka, że w okresie spłaty kredytu rozpiętość między rynkową stopą procentową a stopą procentową uwzględnioną dla kredytu zmniejsza się bądź nawet procent rynkowy wzrasta powyżej uzgodnionej stopy procentowej; dotyczy ono kredytów o stałym lub o ograniczonej wysokości oprocentowaniu;
- ryzyko kursu walutowego, uwzględnia niebezpieczeństwo, że wartość spłaconego kredytu zmniejsza się z powodu zmiany kursu walutowego; dotyczy kredytów dewizowych;
- ryzyko wartości pieniądza – odnosi się do niebezpieczeństwa, że realna wartość zwróconego kredytu zmniejsza się wskutek inflacji;
- ryzyko płynności które wiąże się z niebezpieczeństwem spłaty niezgodnej z terminem, tzn. brakiem dopasowania terminów zapadalności i wymagalności aktywów i pasywów.